ETF 투자 지표 (2018.5.8)

오늘의 ETF (2018.5.8)

• TIGER 헬스케어 (143860)

  수익률 : 당일(-4.17%), 1/3/6/12개월(-18.2%/-17.2%/+18.3%/+51.2%)
  투자지표 : 변동성(40위), 모멘텀(151위), 종합(123위)
  주요종목 : 셀트리온(21.7%), 셀트리온헬스케어(8.4%), 삼성바이오로직스(6.8%)
  기초지수 : KRX 헬스케어 지수

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

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1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.47%) / 코스닥 (-3.40%)
• 섹터 : (+) 중공업 / (-) 헬스케어, 바이오, 건설
  
  

2) 변동성 점수 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 모멘텀 점수 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 점수 40%
• 모멘텀 점수 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음