최적 포트폴리오 구성

1987년부터 금융위기까지인 2008년까지의 데이터를 기준으로 놓고보면

40%는 주식, 40%는 채권, 20%는 선물로 보유하는 것이

적은 리스크에 많은 수익, 즉 샤프 ratio가 높은 포트폴리오를 만들어내는군요.